Opções binárias Sergipe: Estratégia forex 80-20

80-20 estratégia de negociação.

Introdução.

'80 -20 'é o nome de uma das estratégias de negociação (TS) descritas no livro Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies por Linda Raschke e Laurence Connors. Semelhante às estratégias discutidas em meu artigo anterior, os autores atribuem isso ao estágio em que o preço testa as bordas do intervalo. Também está focado em lucrar com falsos rompimentos e reversões das fronteiras. Mas, desta vez, analisamos o movimento do preço em um intervalo de histórico significativamente menor, envolvendo apenas o dia anterior. O tempo de vida de um sinal obtido também é relativamente curto, uma vez que o sistema é destinado à negociação intradiária.

O primeiro objetivo do artigo é descrever o desenvolvimento do módulo de sinal de estratégia de negociação '80 -20 'usando a linguagem MQL5. Então, vamos conectar este módulo à versão ligeiramente editada do robô de negociação básico desenvolvido no artigo anterior da série. Além disso, vamos usar o mesmo módulo para o desenvolvimento de um indicador para negociação manual.

Como já foi dito, o código fornecido na série de artigos destina-se principalmente a programadores novatos ligeiramente avançados. Portanto, além de seu objetivo principal, o código é projetado para ajudar a passar da programação processual para a orientada a objetos. O código não apresentará classes. Em vez disso, implementará completamente as estruturas mais fáceis de dominar.

Ainda outro objetivo do artigo é desenvolver ferramentas que nos permitam verificar se a estratégia ainda é viável hoje, já que Raschke e Connors usaram o comportamento do mercado no final do século passado ao criá-lo. Alguns testes de EA baseados nos dados históricos atualizados são apresentados no final do artigo.

Sistema de negociação '80 -20 '.

Os autores nomeiam The Taylor Trading Technique, de George Taylor, bem como os trabalhos de Steve Moore sobre a análise computadorizada dos mercados futuros e a experiência comercial de Derek Gipson como base teórica para o seu próprio trabalho. A essência da estratégia de negociação pode ser resumidamente descrita da seguinte forma: se os preços de Abertura e Fecho do dia anterior estão localizados nas áreas de faixa diária oposta, então a probabilidade de uma reversão para a abertura do dia anterior é muito alta hoje. Os preços de abertura e fechamento do dia anterior devem ficar próximos às bordas do intervalo. A reversão deve começar o dia atual (não antes que a vela do dia anterior esteja fechada). As regras de estratégia para compra são as seguintes:

1. Certifique-se de que o mercado abriu nos 20% superiores e fechou nos 20% mais baixos da faixa diária ontem.

2. Espere até o Low de hoje quebrar o dia anterior em pelo menos 5 ticks.

3. Coloque uma ordem de compra pendente na borda inferior do intervalo de ontem.

4. Uma vez que a ordem pendente é acionada, defina seu StopLoss inicial no mínimo do dia.

5. Use o trailing stop para proteger o lucro obtido.

As regras de entrada de venda são semelhantes, mas a barra de ontem deve ser otimista, uma ordem de compra deve estar localizada na borda superior da barra, enquanto o StopLoss deve ser colocado na máxima de hoje.

Ainda outro detalhe importante é o tamanho de uma barra diária fechada. De acordo com Linda Raschke, deve ser grande o suficiente - mais do que o tamanho médio das barras diárias. No entanto, ela não especifica quantos dias de histórico devem ser levados em consideração ao calcular o intervalo médio diário.

Também devemos ter em mente que o TS é projetado exclusivamente para negociação intraday - exemplos mostrados no livro usam gráficos M15.

O bloco de sinal e o código que faz um layout de acordo com a estratégia são descritos abaixo. Você também pode ver algumas capturas de tela com os resultados da operação do indicador. Eles ilustram claramente os padrões correspondentes às regras do sistema e aos níveis de negociação vinculados aos padrões.

A análise do padrão deve resultar na colocação de uma ordem de compra pendente. Níveis de negociação apropriados são melhor visualizados no calendário M1:

Um padrão similar com a direção de negociação oposta no calendário M5:

Seus níveis de negociação (período M1):

Módulo de sinal.

Vamos adicionar o cálculo do nível Take Profit para ilustrar a adição de novas opções a um TS personalizado. Não há tal nível na versão original, pois apenas uma parada móvel é usada para fechar uma posição. Vamos tornar o Take Profit dependente do nível de quebra mínimo personalizado (TS_8020_Extremum_Break) - multiplicaremos pelo índice personalizado TS_8020_Take_Profit_Ratio.

Vamos precisar dos seguintes elementos da função principal do módulo de sinal fe_Get_Entry_Signal: status do sinal atual, níveis de entrada e saída calculados (Stop Loss e Take Profit), bem como as faixas de alcance de ontem. Todos os níveis são recebidos através de links para as variáveis passadas para a função, enquanto o status de retorno do sinal usa a lista de opções do artigo anterior:

ENTRY_BUY, // comprar sinal.

ENTRY_SELL, // vender sinal.

ENTRY_NONE, // sem sinal.

ENTRY_UNKNOWN // status não definido.

datetime t_Time, // hora atual.

duplo & amp; d_Entry_Level, // entry level (link para a variável)

duplo & amp; d_SL, // Nível StopLoss (link para a variável)

duplo & amp; d_TP, // Nível do TakeProfit (link para a variável)

duplo & amp; d_Range_High, // Alto da primeira barra do padrão (link para a variável)

duplo & amp; d_Range_Low // Baixa da primeira barra do padrão (link para a variável)

Para detectar um sinal, precisamos analisar as duas últimas barras do período de tempo D1. Vamos começar a partir do primeiro - se ele não atender aos critérios da TS, não há necessidade de verificar a segunda barra. Existem dois critérios:

1. O tamanho da barra (diferença entre Alta e Baixa) deve exceder o valor médio dos últimos XX dias (definido pela configuração personalizada TS_8020_D1_Average_Period)

2. Os níveis Bar Open e Close devem estar localizados no lado oposto a 20% da faixa de barras.

Se essas condições forem atendidas, os preços Alto e Baixo deverão ser salvos para uso posterior. Como os primeiros parâmetros da barra não mudam durante o dia inteiro, não há sentido em verificá-los em cada chamada de função. Vamos armazená-los em variáveis estáticas:

input uint TS_8020_D1_Average_Period = 20; // 80-20: Número de dias para calcular o intervalo médio diário.

entrada uint TS_8020_Extremum_Break = 50; // 80-20: Quebra mínima do extremo de ontem (em pontos)

estático ENUM_ENTRY_SIGNAL se_Possible_Signal = ENTRY_UNKNOWN; // direção do sinal da barra do primeiro padrão.

// variáveis para armazenar níveis calculados entre ticks.

sd_SL = 0, sd_TP = 0,

sd_Range_High = 0, sd_Range_Low = 0.

// verifique a primeira barra do padrão em D1:

if (se_Possible_Signal == ENTRY_UNKNOWN)

st_Last_D1_Bar = t_Curr_D1_Bar; // 1 ª barra não muda este dia.

double d_Average_Bar_Range = fd_Average_Bar_Range (TS_8020_D1_Average_Period, PERIOD_D1, t_Time);

// 1 a barra não é grande o suficiente.

se_Possible_Signal = ENTRY_NONE; // significa que não há sinal hoje.

ma_Rates [0].open & gt; ma_Rates [0].high - d_20_Percents // bar aberto nos 20% superiores

ma_Rates [0].close & lt; ma_Rates [0].low + d_20_Percents // e fechado nos 20% mais baixos

ma_Rates [0].close & gt; ma_Rates [0].high - d_20_Percents // bar fechado nos 20% superiores

ma_Rates [0].open & lt; ma_Rates [0].low + d_20_Percents // e aberto nos 20% mais baixos

// 1ª barra corresponde às condições.

// define a direção de negociação atual para a primeira barra do padrão:

se_Possible_Signal = ma_Rates [0].open & gt; ma_Rates [0].close? ENTRY_BUY: ENTRY_SELL;

// nível de entrada no mercado:

sd_Entry_Level = d_Entry_Level = se_Possible_Signal == ENTRY_BUY? ma_Rates [0].low: ma_Rates [0].high;

// limites do intervalo da barra do 1º padrão:

sd_Range_High = d_Range_High = ma_Rates [0].high;

sd_Range_Low = d_Range_Low = ma_Rates [0].low;

// Os níveis de abertura / fechamento da primeira barra não correspondem às condições.

se_Possible_Signal = ENTRY_NONE; // significa que não há sinal hoje.

Listagem da função para definir o intervalo de barras médio dentro do número especificado de barras no período especificado a partir da função de tempo especificada:

int i_Bars_Limit, // quantas barras considerar.

ENUM_TIMEFRAMES e_TF = PERIOD_CURRENT, // barras de tempo.

datetime t_Time = WRONG_VALUE // quando iniciar o cálculo.

double d_Average_Range = 0; // variável para somar valores.

if (i_Bars_Limit & lt; 1) retorna (d_Average_Range);

if (t_Time == WRONG_VALUE) t_Time = TimeCurrent ();

int i_Price_Bars = CopyRates (_Simbolo, e_TF, t_Time, i_Bars_Limit, ma_Rates);

if (Log_Level & gt; LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ("% s: CopyRates: erro #% u", __FUNCTION__, _LastError);

if (Log_Level & gt; LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ("% s: CopyRates: copiado% u barras de% u", __FUNCTION__, i_Price_Bars, i_Bars_Limit);

int i_Bar = i_Price_Bars;

d_Average_Range + = ma_Rates [i_Bar].high - ma_Rates [i_Bar].low;

return (d_Average_Range / double (i_Price_Bars));

Há apenas um critério para a segunda barra (atual) do padrão - a quebra da borda do intervalo de ontem não deve ser menor que a especificada nas configurações (TS_8020_Extremum_Break). Assim que o nível é alcançado, um sinal para colocar uma ordem pendente aparece:

if (se_Possible_Signal == ENTRY_BUY)

sd_SL = d_SL = ma_Rates [1].low; // StopLoss - para o High de hoje.

if (TS_8020_Take_Profit_Ratio & gt; 0) sd_TP = d_TP = d_Entry_Level + _Point * TS_8020_Extremum_Break * TS_8020_Take_Profit_Ratio; // Obter lucros.

// a fuga descendente é vista claramente?

ma_Rates [1].close & lt; ma_Rates [0].low - _Point * TS_8020_Extremum_Break?

sd_SL = d_SL = ma_Rates [1].high; // StopLoss - para o Low de hoje.

if (TS_8020_Take_Profit_Ratio & gt; 0) sd_TP = d_TP = d_Entry_Level - _Point * TS_8020_Extremum_Break * TS_8020_Take_Profit_Ratio; // Obter lucros.

// a fuga ascendente é claramente vista?

ma_Rates [1].close & gt; ma_Rates [0].high + _Point * TS_8020_Extremum_Break?

Salve as duas funções mencionadas acima (fe_Get_Entry_Signal e fd_Average_Bar_Range) e as configurações customizadas relacionadas ao recebimento de um sinal para o arquivo de biblioteca mqh. A listagem completa é anexada abaixo. Vamos nomear o arquivo Signal_80-20.mqh e colocá-lo no diretório apropriado da pasta de dados do terminal (MQL5 \ Include \ Expert \ Signal).

Indicador de negociação manual.

Assim como o EA, o indicador é usar o módulo de sinal descrito acima. O indicador deve informar um trader ao receber um sinal de colocação de pedido pendente e fornecer os níveis calculados - colocação do pedido, níveis de Take Profit e Stop Loss. Um usuário pode selecionar um método de notificação - uma janela pop-up padrão, alerta por email ou notificação por push. É possível escolher tudo de uma vez ou qualquer combinação que você goste.

Outro objetivo do indicador é um layout de histórico de negociação de acordo com '80 -20 'TS. O indicador é para destacar as barras diárias correspondentes aos critérios do sistema e traçar os níveis de negociação calculados. As linhas de nível mostram como a situação evoluiu ao longo do tempo. Para maior clareza, vamos fazer o seguinte: quando o preço toca a linha de sinal, o último é substituído por uma linha de pedido pendente. Quando a ordem pendente é ativada, sua linha é substituída pelas linhas Take Profit e Stop Loss. Essas linhas são interrompidas quando o preço toca em uma delas (a ordem é fechada). Esse layout facilita a avaliação da eficiência das regras do sistema de negociação e define o que pode ser melhorado.

Vamos começar com a declaração dos buffers e seus parâmetros de exibição. Primeiro, precisamos declarar os dois buffers com o preenchimento da área vertical (DRAW_FILLING). O primeiro deles é destacar o intervalo de barras diário completo do dia anterior, enquanto outro é destacar a área interna apenas para separá-lo dos 20% superiores e inferiores do intervalo usado em TS. Depois disso, declare os dois buffers para a linha de sinal multi-colorida e a linha de pedido pendente (DRAW_COLOR_LINE). Sua cor depende da direção de negociação. Existem outras duas linhas (Take Proft e Stop Loss) com suas cores permanecendo as mesmas (DRAW_LINE) - elas devem usar as mesmas cores padrão atribuídas a elas no terminal. Todos os tipos de exibição selecionados, exceto por uma linha simples, exigem dois buffers cada, portanto, o código é o seguinte:

#propriedade indicator_buffers 10.

#property indicator_plots 6.

#property indicator_type1 DRAW_FILLING.

#property indicator_color1 clrDeepPink, clrDodgerBlue.

#property indicator_width1 1.

#property indicator_type2 DRAW_FILLING.

#property indicator_color2 clrDeepPink, clrDodgerBlue.

#property indicator_width2 1.

#property indicator_type3 DRAW_COLOR_LINE.

#property indicator_style3 STYLE_SOLID.

#property indicator_color3 clrDeepPink, clrDodgerBlue.

#property indicator_width3 2.

#property indicator_type4 DRAW_COLOR_LINE.

#property indicator_style4 STYLE_DASHDOT.

#property indicator_color4 clrDeepPink, clrDodgerBlue.

#property indicator_width4 2.

#property indicator_type5 DRAW_LINE.

#property indicator_style5 STYLE_DASHDOTDOT.

#property indicator_color5 clrCrimson.

#property indicator_width5 1.

#property indicator_type6 DRAW_LINE.

#property indicator_style6 STYLE_DASHDOTDOT.

#property indicator_color6 clrLime.

#property indicator_width6 1.

Vamos fornecer aos traders a capacidade de desabilitar o preenchimento da primeira barra do padrão diário, selecionar opções de notificação de sinal e limitar a profundidade do layout do histórico. Todas as configurações do sistema de negociação do módulo de sinal também estão incluídas aqui. Para fazer isso, precisamos enumerar preliminarmente as variáveis usadas no módulo, mesmo se algumas delas forem usadas apenas no EA e não forem necessárias no indicador:

entrada bool Show_Inner = true; // 1 a barra do padrão: mostra a área interna?

bool de entrada Alert_Popup = true; // Alerta: mostra uma janela pop-up?

bool de entrada Alert_Email = false; // Alerta: Enviar um e-mail?

string de entrada Alert_Email_Subj = ""; // Alerta: assunto do e-mail.

bool de entrada Alert_Push = true; // Alerta: enviar uma notificação por push?

buff_1st_Bar_Outer [], buff_1st_Bar_Outer_Zero [], // buffers para plotar todo o intervalo da primeira barra do padrão.

buff_1st_Bar_Inner [], buff_1st_Bar_Inner_Zero [], // buffers para plotar os 60% internos da 1 a barra do padrão.

buff_Signal [], buff_Signal_Color [], // buffers de linha de sinal.

buff_Entry [], buff_Entry_Color [], // buffers de linha de ordem pendentes.

buff_SL [], buff_TP [], buffers das linhas StopLoss e TakeProfit.

gd_Extremum_Break = 0 // TS_8020_Extremum_Break nos preços dos símbolos.

gi_D1_Average_Period = 1, // valor correto para TS_8020_D1_Average_Period.

gi_Min_Bars = WRONG_VALUE // número mínimo necessário de barras para recálculo.

// verifique o parâmetro TS_8020_D1_Average_Period inserido:

gi_D1_Average_Period = int (fmin (1, TS_8020_D1_Average_Period));

// convertendo pontos para preços de símbolos:

gd_Extremum_Break = TS_8020_Extremum_Break * _Point;

// número mínimo requerido de barras para recálculo = número de barras do atual TF dentro de um dia.

gi_Min_Bars = int (86400 / PeriodSeconds ());

SetIndexBuffer (0, buff_1st_Bar_Outer, INDICATOR_DATA);

PlotIndexSetDouble (0, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);

SetIndexBuffer (1, buff_1st_Bar_Outer_Zero, INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer (2, buff_1st_Bar_Inner, INDICATOR_DATA);

PlotIndexSetDouble (1, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);

SetIndexBuffer (3, buff_1st_Bar_Inner_Zero, INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer (4, buff_Signal, INDICATOR_DATA);

PlotIndexSetDouble (2, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);

SetIndexBuffer (5, buff_Signal_Color, INDICATOR_COLOR_INDEX);

SetIndexBuffer (6, buff_Entry, INDICATOR_DATA);

PlotIndexSetDouble (3, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);

SetIndexBuffer (7, buff_Entry_Color, INDICATOR_COLOR_INDEX);

SetIndexBuffer (8, buff_SL, INDICATOR_DATA);

PlotIndexSetDouble (4, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);

SetIndexBuffer (9, buff_TP, INDICATOR_DATA);

PlotIndexSetDouble (5, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);

IndicatorSetString (INDICATOR_SHORTNAME, "80-20 TS");

Coloque o código do programa principal na função OnCalculate - organize o loop para iterar nas barras do timeframe atual do passado para o futuro procurando por um sinal usando a função do módulo de sinal. Declare e inicialize as variáveis necessárias usando valores iniciais. Vamos definir a barra de loop mais antiga para o primeiro cálculo, considerando um limite de profundidade de histórico definido pelo usuário (Bars_Limit). Para as chamadas subsequentes, todas as barras do dia atual (em vez da última barra) são recalculadas, pois o padrão de duas barras na verdade pertence ao gráfico D1, independentemente do período de tempo atual.

Além disso, devemos nos proteger contra os chamados fantasmas: se não executarmos uma limpeza de buffers de indicador forçado durante a reinicialização, não haverá mais áreas preenchidas relevantes na tela ao alternar intervalos de tempo ou símbolos. A limpeza do buffer deve ser vinculada à primeira chamada de função OnCalculate após a inicialização do indicador. No entanto, a variável padrão prev_calculated não é suficiente para definir se a chamada é a primeira, pois ela pode conter zero não apenas durante a primeira chamada de função, mas também "ao alterar a soma de verificação". Vamos gastar algum tempo para resolver adequadamente esse problema, criando a estrutura não afetada, definindo a variável prev_calculated como zero. A estrutura é para armazenar e processar dados usados com freqüência nos indicadores:

- bandeira do primeiro lançamento da função OnCalculate;

- o contador de barras calculadas que não está definido para zero ao alterar a soma de verificação;

- sinalizador de alteração da soma de verificação;

- bandeira do início de uma nova barra;

- hora de início da barra atual.

A estrutura que combina todos esses dados deve ser declarada em nível global. Ele deve ser capaz de coletar ou apresentar dados de / para qualquer função interna ou personalizada. Vamos nomear essa estrutura Brownie. Pode ser colocado no final do código do indicador. Um único objeto de estrutura de tipo global chamado go_Brownie deve ser declarado lá também:

datetime t_Last_Bar_Time; // hora da última barra processada.

int i_Prew_Calculated; // número de barras calculadas.

bool b_First_Run; // primeiro lança a bandeira.

bool b_History_Updated; // sinalizador de atualização do histórico.

bool b_Is_New_Bar; // novo sinalizador de abertura da barra.

b_First_Run = b_Is_New_Bar = true;

if (b_Reset_First_Run) b_First_Run = true; // define como zero se houver permissão.

// sinalizador da primeira chamada da função incorporada OnCalculate.

if (b_First_Run & amp; i_Prew_Calculated & gt; 0) b_First_Run = falso;

datetime t_This_Bar_Time = TimeCurrent () - TimeCurrent ()% PeriodSeconds ();

b_Is_New_Bar = t_Last_Bar_Time == t_This_Bar_Time;

if (b_Is_New_Bar) t_Last_Bar_Time = t_This_Bar_Time;

// há alguma mudança no histórico?

b_History_Updated = i_New_Prew_Calculated == 0 & amp; & amp; i_Prew_Calculated & gt; VALOR ERRADO ;

if (i_Prew_Calculated == WRONG_VALUE) i_Prew_Calculated = i_New_Prew_Calculated;

// ou se não houve atualização de histórico.

else if (i_New_Prew_Calculated & gt; 0) i_Prew_Calculated = i_New_Prew_Calculated;

Vamos informar o Brownie do evento de inicialização do indicador:

go_Brownie. f_Reset (); // informa Brownie.

Se necessário, a quantidade de dados armazenados pelo Brownie pode ser expandida se funções ou classes personalizadas precisarem de preços, volumes ou o valor do spread da barra atual (Aberto, Alto, Baixo, Fechar, volume_tampa, volume, spread). É mais conveniente usar dados prontos da função OnCalculate e passá-los via Brownie em vez de usar as funções de cópia de séries temporais (CopyOpen, CopyHigh etc. ou CopyRates) - isso economiza os recursos da CPU e elimina a necessidade de organizar o processamento erros dessas funções de linguagem.

Vamos voltar para a função do indicador principal. Declarando variáveis e preparando as matrizes usando a estrutura go_Brownie, observe o seguinte:

i_Period_Bar = 0, // contador auxiliar.

i_Current_TF_Bar = rates_total - int (Bars_Limit) // índice de barras do início do loop TF atual.

datetime estático st_Last_D1_Bar = 0; // hora da última barra processada do par de barras D1 (barra 2 do padrão)

estático int si_1st_Bar_of_Day = 0; // índice da primeira barra do dia atual.

// limpe os buffers durante a reinicialização:

ArrayInitialize (buff_1st_Bar_Inner, 0); ArrayInitialize (buff_1st_Bar_Inner_Zero, 0);

ArrayInitialize (buff_1st_Bar_Outer, 0); ArrayInitialize (buff_1st_Bar_Outer_Zero, 0);

ArrayInitialize (buff_Entry, 0); ArrayInitialize (buff_Entry_Color, 0);

ArrayInitialize (buff_Signal, 0); ArrayInitialize (buff_Signal_Color, 0);

ArrayInitialize (buff_TP, 0);

ArrayInitialize (buff_SL, 0);

datetime t_Time = TimeCurrent ();

// profundidade mínima de recálculo - do dia anterior:

i_Current_TF_Bar = rates_total - Barras (_Symbol, PERIOD_CURRENT, t_Time - t_Time% 86400, t_Time) - 1;

ENUM_ENTRY_SIGNAL e_Signal = ENTRY_UNKNOWN; // sinalizar.

d_SL = WRONG_VALUE, // nível do SL.

d_TP = WRONG_VALUE, // nível de TP.

d_Entry_Level = WRONG_VALUE, // nível de entrada.

d_Range_High = WRONG_VALUE, d_Range_Low = WRONG_VALUE // bordas do primeiro intervalo de barras do padrão.

t_Curr_D1_Bar = 0, // tempo atual da barra D1 (2ª barra do padrão)

t_D1_Bar_To_Fill = 0 // D1 bar tempo a ser preenchido (1ª barra do padrão)

i_Current_TF_Bar = int (fmax (0, fmin (i_Current_TF_Bar, rates_total - gi_Min_Bars)));

// o loop do programa principal deve estar localizado aqui.

Verifique a presença de um sinal ao iterar nas barras de período atuais:

if (e_Signal & gt; 1) continuar; // nenhum sinal durante o dia a barra pertence.

Se houver um sinal na primeira barra de um novo dia, o intervalo da barra diária anterior deve ser preenchido. O valor da variável t_D1_Bar_To_Fill do tipo datetime é usado como um sinalizador. Se for igual a WRONG_VALUE, nenhum preenchimento será necessário nessa barra. A linha de sinal deve começar na mesma primeira barra, mas vamos estendê-la até a última barra do dia anterior para melhorar a percepção do layout. Como os cálculos de uma linha de sinal, bem como as cores de linha e preenchimento para barras de alta e baixa são diferentes, vamos fazer dois blocos semelhantes:

t_D1_Bar_To_Fill = Hora [i_Current_TF_Bar - 1] - Hora [i_Current_TF_Bar - 1]% 86400;

else t_D1_Bar_To_Fill = WRONG_VALUE; // barra do dia anterior, nenhum novo preenchimento é necessário.

st_Last_D1_Bar = t_Curr_D1_Bar; // lembrar.

// Preenchendo a barra D1 do dia anterior:

if (Show_Outer) enquanto (--i_Period_Bar & gt; 0)

if (Tempo [i_Period_Bar] & lt; t_D1_Bar_To_Fill) quebra;

while (--i_Period_Bar & gt; 0)

if (Tempo [i_Period_Bar] & lt; t_D1_Bar_To_Fill) quebra;

buff_1st_Bar_Inner_Zero [i_Period_Bar] = d_Range_Low + 0.2 * (d_Range_High - d_Range_Low);

buff_1st_Bar_Inner [i_Period_Bar] = d_Range_High - 0.2 * (d_Range_High - d_Range_Low);

// início da linha de sinal - da última barra do dia anterior.

buff_Signal [i_Current_TF_Bar] = buff_Signal [i_Current_TF_Bar - 1] = d_Range_Low - gd_Extremum_Break;

buff_Signal_Color [i_Current_TF_Bar] = buff_Signal_Color [i_Current_TF_Bar - 1] = 0;

if (Show_Outer) enquanto (--i_Period_Bar & gt; 0)

if (Tempo [i_Period_Bar] & lt; t_D1_Bar_To_Fill) quebra;

while (--i_Period_Bar & gt; 0)

if (Tempo [i_Period_Bar] & lt; t_D1_Bar_To_Fill) quebra;

buff_1st_Bar_Inner_Zero [i_Period_Bar] = d_Range_High - 0.2 * (d_Range_High - d_Range_Low);

buff_1st_Bar_Inner [i_Period_Bar] = d_Range_Low + 0.2 * (d_Range_High - d_Range_Low);

// início da linha de sinal - da última barra do dia anterior.

buff_Signal [i_Current_TF_Bar] = buff_Signal [i_Current_TF_Bar - 1] = d_Range_High + gd_Extremum_Break;

buff_Signal_Color [i_Current_TF_Bar] = buff_Signal_Color [i_Current_TF_Bar - 1] = 1;

Todas as linhas de layout restantes devem ser plotadas dentro do loop de iteração das barras de tempo atuais. Como já mencionado, a linha de sinal deve terminar no bar onde o preço tocou. A linha de pedido pendente deve começar na mesma barra e terminar na barra, na qual ocorre o contato com o preço. As linhas Take Profit e Stop Loss devem começar na mesma barra. O layout do padrão é concluído na barra, na qual o preço toca um deles:

while (++ i_Period_Bar & lt; rates_total)

if (Hora [i_Period_Bar] & gt; t_Curr_D1_Bar + 86399) quebra;

buff_Signal [i_Period_Bar] = d_Range_Low - gd_Extremum_Break;

if (d_Range_Low - gd_Extremum_Break & gt; = Baixa [i_Period_Bar]) quebra;

while (++ i_Period_Bar & lt; rates_total)

if (Hora [i_Period_Bar] & gt; t_Curr_D1_Bar + 86399) quebra;

buff_Signal [i_Period_Bar] = d_Range_High + gd_Extremum_Break;

if (d_Range_High + gd_Extremum_Break & lt; = Alta [i_Period_Bar]) quebra;

while (++ i_Period_Bar & lt; rates_total)

if (Hora [i_Period_Bar] & gt; t_Curr_D1_Bar + 86399) quebra;

if (d_Range_Low & lt; = Alta [i_Period_Bar])

if (buff_Entry [i_Period_Bar - 1] == 0.)

// comece e termine em uma única barra, amplie em 1 bar até o passado.

buff_Entry [i_Period_Bar - 1] = d_Range_Low;

buff_Entry_Color [i_Period_Bar - 1] = 0;

while (++ i_Period_Bar & lt; rates_total)

if (Hora [i_Period_Bar] & gt; t_Curr_D1_Bar + 86399) quebra;

if (d_Range_High & gt; = Baixo [i_Period_Bar])

if (buff_Entry [i_Period_Bar - 1] == 0.)

// comece e termine em uma única barra, amplie em 1 bar até o passado.

buff_Entry [i_Period_Bar - 1] = d_Range_High;

buff_Entry_Color [i_Period_Bar - 1] = 1;

// SL é igual ao baixo desde o início de um dia:

d_SL = Baixa [ArrayMinimum (Low, si_1st_Bar_of_Day, i_Period_Bar - si_1st_Bar_of_Day)];

if (Hora [i_Period_Bar] & gt; t_Curr_D1_Bar + 86399) quebra;

if (d_TP & lt; = Alta [i_Period_Bar] || d_SL & gt; = Baixa [i_Period_Bar])

if (buff_SL [i_Period_Bar - 1] == 0.)

// comece e termine em uma única barra, amplie em 1 bar até o passado.

buff_SL [i_Period_Bar - 1] = d_SL;

buff_TP [i_Period_Bar - 1] = d_TP;

// SL é igual à alta desde o início de um dia:

d_SL = Alta [ArrayMaximum (High, si_1st_Bar_of_Day, i_Period_Bar - si_1st_Bar_of_Day)];

if (Hora [i_Period_Bar] & gt; t_Curr_D1_Bar + 86399) quebra;

if (d_SL & lt; = Alta [i_Period_Bar] || d_TP & gt; = Baixa [i_Period_Bar])

if (buff_SL [i_Period_Bar - 1] == 0.)

// comece e termine em uma única barra, amplie em 1 bar até o passado.

buff_SL [i_Period_Bar - 1] = d_SL;

buff_TP [i_Period_Bar - 1] = d_TP;

Vamos colocar o código de chamada da função de notificação de sinal f_Do_Alert fora do loop. Na verdade, tem oportunidades ligeiramente mais amplas em comparação com as envolvidas neste indicador - a função é capaz de trabalhar com arquivos de áudio, o que significa que essa opção pode ser adicionada a configurações personalizadas. O mesmo vale para a capacidade de selecionar arquivos separados para sinais de compra e venda. Listagem de Funções:

string s_Message, // mensagem de alerta.

bool b_Alert = true, // mostra uma janela pop-up?

bool b_Sound = false, // reproduz um arquivo de som?

bool b_Email = false, // envia um e-mail?

bool b_Notification = false, // envia uma notificação push?

string s_Email_Subject = "", // Assunto de e-mail.

string s_Sound = "alert. wav" // arquivo de som.

string estática ss_Prev_Message = "houve silêncio"; // mensagem de alerta anterior.

datetime estático st_Prev_Time; // tempo da barra de alerta anterior.

datetime t_This_Bar_Time = TimeCurrent () - PeriodSeconds ()% PeriodSeconds (); // hora da barra atual.

// outro e / ou 1º na barra.

s_Message = StringFormat ("% s |% s |% s |% s",

TimeToString (TimeLocal (), TIME_SECONDS), // hora local.

StringSubstr (EnumToString (ENUM_TIMEFRAMES (_Period)), 7), // TF.

if (b_Alert) Alerta (s_Mensagem);

if (b_Email) SendMail (s_Email_Subject + "" + _Symbol, s_Message);

if (b_Notification) SendNotification (s_Message);

if (b_Sound) PlaySound (s_Sound);

O código para verificar a necessidade de chamar a função e formar o texto para ela localizado no corpo do programa antes da conclusão do manipulador de eventos OnCalculate:

i_Period_Bar = rates_total - 1; // barra atual.

if (buff_Signal [i_Period_Bar] == 0) return (rates_total); // nada para pegar ainda (ou já)

buff_Signal [i_Period_Bar] & gt; Alta [i_Period_Bar]

buff_Signal [i_Period_Bar] & lt; Baixa [i_Period_Bar]

) return (rates_total); // nenhuma linha de sinal tocando.

string s_Message = StringFormat ("TS 80-20: necessário% s @% s, TP:% s, SL:% s",

buff_Signal_Color [i_Period_Bar] & gt; 0? "BuyStop": "SellStop",

DoubleToString (d_Entry_Level, _Digits),

DoubleToString (d_TP, _Digits),

DoubleToString (d_SL, _Digits)

f_Do_Alert (s_Message, Alert_Popup, falso, Alert_Email, Alert_Push, Alert_Email_Subj);

Todo o código-fonte do indicador pode ser encontrado nos arquivos anexados (TS_80-20.mq5). O layout de negociação de acordo com o sistema é melhor visualizado em gráficos minúsculos.

Por favor, note que o indicador usa os dados da barra, em vez de sequências de ticks dentro das barras. Isso significa que se o preço cruzou várias linhas de layout (por exemplo, linhas Take Profit e Stop Loss) em uma única barra, nem sempre é possível definir qual delas foi cruzada primeiro. Outra incerteza decorre do fato de que as linhas de início e fim não podem coincidir. Caso contrário, as linhas do buffer dos tipos DRAW_LINE e DRAW_COLOR_LINE serão simplesmente invisíveis para um usuário. Esses recursos reduzem a precisão do layout, mas ainda permanecem bastante claros.

Expert Advisor para testar a estratégia de negociação '80 -20 '.

O EA básico para testar estratégias do livro Street Smarts: Estratégias de Negociação de Curto Prazo de Alta Probabilidade foi descrito em detalhes no primeiro artigo. Vamos inserir duas mudanças significativas nele. Primeiro, o módulo de sinal deve ser usado no indicador, o que significa que seria razoável definir o cálculo dos níveis de negociação. Nós já fizemos isso acima. Além do status do sinal, a função fe_Get_Entry_Signal retorna os níveis de colocação de pedidos, Stop Loss e Take Profit. Portanto, vamos remover a parte apropriada do código da versão anterior do EA, adicionando as variáveis para aceitar os níveis da função e editar a própria chamada de função. As listagens dos blocos de código antigos e novos podem ser encontradas no arquivo anexado (seqüências de caracteres de 128 a 141).

Outra adição significativa ao código EA básico é devido ao fato de que, ao contrário dos dois anteriores, este TS lida com uma tendência de curto prazo. Assume-se que o roll-back acontece uma vez por dia e é improvável que seja repetido. Isso significa que o robô precisa fazer apenas uma entrada ignorando o sinal existente o tempo todo até o dia seguinte. A maneira mais fácil de implementar isso é usar um flag especial - variável estática ou global do tipo bool na memória do programa. Mas se a operação do EA for interrompida por algum motivo (o terminal é fechado, o EA é removido do gráfico, etc.), o valor do sinalizador também é perdido. Assim, devemos ter a capacidade de verificar se o sinal de hoje foi ativado anteriormente. Para fazer isso, podemos analisar o histórico de negociações para hoje ou armazenar a data da última entrada nas variáveis globais do terminal, em vez de no programa. Vamos usar a segunda opção, pois é muito mais fácil de implementar.

Forneça aos usuários a capacidade de gerenciar uma entrada por dia e definir um ID de cada versão lançada do robô - é necessário usar variáveis globais do nível do terminal:

input uint Magic_Number = 2016; // Número mágico do EA.

Vamos adicionar as variáveis necessárias para implementar a opção 'uma entrada por dia' no bloco de definição de variáveis globais do programa. Inicialize-os na função OnInit:

gs_Prefix // identificador de (super) variáveis globais.

gs_Prefix = StringFormat ("SSB% s% u% s", _Simbolo, Magic_Number, MQLInfoInteger (MQL_TESTER)? "t": "");

gb_Position_Today = int (GlobalVariableGet (gs_Prefix + "Last_Position_Date")) == TimeCurrent () - TimeCurrent ()% 86400;

gb_Pending_Today = int (GlobalVariableGet (gs_Prefix + "Last_Pending_Date")) == TimeCurrent () - TimeCurrent ()% 86400;

Aqui o robô lê os valores das variáveis globais e compara o tempo escrito com a hora de início do dia, definindo assim se o sinal de hoje já foi processado. Time is written to the variables in two places — let's add the appropriate block to the pending order installation code (additions highlighted):

if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) Print ( "Pending order placing error" );

// the distance from the current price is not enough :(

if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR)

PrintFormat ( "Pending order cannot be placed at the %s level. Bid: %s Ask: %s StopLevel: %s" ,

DoubleToString (d_Entry_Level, _Digits ),

DoubleToString (go_Tick. bid, _Digits ),

DoubleToString (go_Tick. ask, _Digits ),

DoubleToString (gd_Stop_Level, _Digits )

// to update the flag:

GlobalVariableSet ( // in the terminal global variables.

TimeCurrent () — TimeCurrent () % 86400.

gb_Pending_Today = true ; // in the program global variables.

The second block is placed after the code defining a newly opened position:

if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL ) == 0 .)

// update the flag:

GlobalVariableSet ( // in the terminal global variables.

TimeCurrent () — TimeCurrent () % 86400.

gb_Position_Today = true ; // in the program global variables.

These are the only significant changes in the previous EA version code. The finalized source code of the new version is attached below.

Strategy backtesting.

In order to illustrate the trading system viability, its authors use patterns detected on the charts from the end of the last century. Therefore, we need to check its relevance in today's market conditions. For testing, I took the most popular Forex pair EURUSD, the most volatile pair USDJPY and one of the metals — XAUUSD. I increased the indents specified by Raschke and Connors 10 times, since four-digit quotes were used when the book was written, while I tested the EA on five-digit ones. Since there is no any guidance concerning the trailing parameters, I have selected the ones that seem to be most appropriate to daily timeframe and instrument volatility. The same applies to the Take Profit calculation algorithm added to the original rules — the ratio for its calculation was chosen arbitrarily, without deep optimization.

The balance chart when testing on the five-year EURUSD history with the original rules (no Take Profit):

The same settings and Take Profit:

The balance chart when testing the original rules on the five-year USDJPY history:

The same settings and Take Profit:

The balance chart when testing the original rules on the daily gold quotes for the last 4 years:

The full data on the robot settings used in each test can be found in the attached archive containing the complete reports.

Conclusão.

The rules programmed in the signal module match the 80-20 trading system description provided by Linda Raschke and Laurence Connors in their book "Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies". However, we have extended the original rules a bit. The tools (the robot and the indicator) are to help traders draw their own conclusions concerning the TS relevance in today's market. In my humble opinion, the TS needs a serious upgrade. In this article, I have tried to make some detailed comments on developing the code of the signal module, as well as the appropriate robot and indicator. I hope, this will help those who decide to do the upgrade. Apart from modifying the rules, it is also possible to find trading instruments that fit better to the system, as well as signal detection and tracking parameters.

Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.

Estrategias FOREX Estrategia Forex, estrategia simples, estrategia de negociacao Forex, Forex Scalping.

Estratégia Forex 80-20.

Estratégia Forex 80-20 & # 8212; outro muito simples e bastante interessante estratégia forex Linda Raschke (anteriormente nós olhamos para 2 de sua estratégia: Sopa de Tartaruga, Sopa de Tartaruga mais Um), em que o comércio é realizado apenas no intervalo diário (D1) e sinais de negociação são apenas Durante o 1º dia de negociação

Investigando os padrões dos mercados financeiros, observou-se que, se o preço no mercado fecha na parte superior ou inferior 10% -20% de sua faixa diária, então existe uma possibilidade e é 80% -90%, na manhã seguinte , o preço continuará a se mover na mesma direção (ou seja, em direção às velas do dia de fechamento), mas eventualmente o preço fecha acima ou abaixo desta vela em apenas 50% dos casos! Isso é um fato dado (a chance de virar no meio do segundo dia após o encerramento das velas do dia 1), e permitiu 80-20 estratégia existe e ser popular nos mercados financeiros.

Então, vamos ver como as transações são feitas na Estratégia Forex 80-20, um exemplo da transação na compra.

Suponha que nós abrimos um terminal de negociação MetaTrader 4 hoje e observe que:

1) A vela diária de ontem foi descoberta nos 20% superiores do seu intervalo diário e fechada nos 20% inferiores do seu intervalo diário. Ou seja, se a vela diária dividida em 5 partes, o preço de abertura da vela diária de ontem é no topo 1/5 de uma vela fechada. E o preço de fechamento é na parte inferior 1/5 das velas do dia fechado.

Figura 1. Vela bearish dedicada foi descoberta em 1/5 da faixa superior e fechada em 1/5 de sua faixa inferior.

2) A vela diária de hoje é aberta e o preço no mercado foi na mesma direção que o fechamento da vela diária anterior & # 8212; ou seja, para venda, presumivelmente por pelo menos 10-15 pontos.

3) Neste momento, quando o preço já está abaixo de ontem, é baixo e temos autorização para colocar ordem pendente, definimos a ordem pendente para comprar o tipo Buy Stop ao preço baixo de ontem!

Figura 2. Esta é a mesma vela da Figura 1, apenas o intervalo horário. Exponha a ordem pendente para comprar no momento em que o preço da vela de 2ª hora cair abaixo de ontem.

4) Após a abertura de posições de negociação na compra, vamos estabelecer uma ordem stop-loss de segurança abaixo de alguns pontos (3-5) mínimo segodneshnego.

5) Em seguida, use um stop móvel (trailing stop universal, o padrão no Metatrader 4, ou um trailing stop no 1º parágrafo) para travar os lucros e apertar nossa stop-loss a uma distância segura que você definir para si, dependendo no par de moedas escolhido e na volatilidade no mercado cambial.

Por exemplo, se a quantidade de velas diárias de 100 a 200 pontos e a parada móvel forem colocadas a uma distância de 50 a 70 a 100 pontos. Vela 50-70 pontos & # 8212; trilagem-stop: 25-30 pontos.

6) Se preferir, você pode colocar uma meta de lucro a uma distância de pelo menos 3,2 vezes o stop loss inicial (conforme exigido pelo nosso Money Management Forex). Ou registrar lucros nos importantes níveis de Fibonacci, construídos pela primeira vela (38,2%, 61,8%)

7) Ou você pode simplesmente reorganizar a posição do nível zero, assim que achar melhor e deixar o negócio no final do dia de negociação, e então olhar para fechá-lo ou deixá-lo aberto. Mas eu pessoalmente acredito que é melhor usar um stop para bloquear os lucros.

Para transações à venda & # 8212; as regras do contrário!

Figura 3. Vystalyaem ordem pendente para vender Sell Stop, quando o preço quebrou ontem makismum. Stop-loss é 10-15 pontos mais alto do que este máximo, porque o preço não é muito afastado dele e virou-se.

Nota: As transações nesta estratégia não são tão comuns, mas se você observar as leis de vários pares de moedas, a probabilidade das condições e a entrada no mercado será garazdo acima!

Por esta estratégia, a negociação forex você pode comprar.

Nota: se você quiser receber atualizações Expert Advisor - LEAVE feedback positivo na loja Plati. ru sem especificar e-mail no corpo de comentários! e-mail por favor indique na página de pagamento & # 8212; que indica onde as mercadorias serão entregues!

Sujeito a estrita adesão às regras da estratégia de forex 80-20, obtemos aproximadamente os seguintes resultados de negociação (resultados do teste Consultor 80-20 estratégia):

1) estratégias de teste forex 80-20 & # 8212; EURUSD (D1) com a estratégia Expert Advisor 80-20.

2) estratégias de teste forex 80-20 & # 8212; EURJPY (D1) com a estratégia Expert Advisor 80-20.

3) estratégias de teste forex 80-20 & # 8212; USDCAD (D1) com a estratégia Expert Advisor 80-20.

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Estratégia Forex 80 20.

Estratégia Forex 80-20.

Então, vamos ver como as transações são feitas na Estratégia Forex 80-20, um exemplo da transação na compra.

Suponha que nós abrimos um terminal de negociação MetaTrader 4 hoje e observe que:

Figura 1. Vela bearish dedicada foi descoberta em 1/5 da faixa superior e fechada em 1/5 de sua faixa inferior.

2) A vela diária de hoje é aberta e o preço no mercado foi na mesma direção que o fechamento da vela diária anterior & # 8212; ou seja, para venda, presumivelmente por pelo menos 10-15 pontos.

Figura 2. Esta é a mesma vela da Figura 1, apenas o intervalo horário. Exponha a ordem pendente para comprar no momento em que o preço da vela de 2ª hora cair abaixo de ontem.

4) Após a abertura de posições de negociação na compra, vamos estabelecer uma ordem stop-loss de segurança abaixo de alguns pontos (3-5) mínimo segodneshnego.

Por exemplo, se a quantidade de velas diárias de 100 a 200 pontos e a parada móvel forem colocadas a uma distância de 50 a 70 a 100 pontos. Vela 50-70 pontos & # 8212; trilagem-stop: 25-30 pontos.

Para transações à venda & # 8212; as regras do contrário!

Nota: As transações nesta estratégia não são tão comuns, mas se você observar as leis de vários pares de moedas, a probabilidade das condições e a entrada no mercado será garazdo acima!

Por esta estratégia, a negociação forex você pode comprar.

Sujeito a estrita adesão às regras da estratégia de forex 80-20, obtemos aproximadamente os seguintes resultados de negociação (resultados do teste Consultor 80-20 estratégia):

1) estratégias de teste forex 80-20 & # 8212; EURUSD (D1) com a estratégia Expert Advisor 80-20.

2) estratégias de teste forex 80-20 & # 8212; EURJPY (D1) com a estratégia Expert Advisor 80-20.

3) estratégias de teste forex 80-20 & # 8212; USDCAD (D1) com a estratégia Expert Advisor 80-20.

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Download do indicador MT4 - Calculadora de Gerenciamento de Dinheiro:

Estratégia Forex 80 20.

Você já notou que a maior parte do dinheiro no mundo é mantida por uma minoria relativamente pequena de pessoas? Ou que tal a maioria das pessoas tenderem a trabalhar em curtos períodos de produtividade intensa, seguidos de períodos maiores, onde são menos produtivos? Existe um princípio subjacente que pode ser usado para descrever tais ocorrências, é conhecido como o princípio de Pareto, ou o & # 8217; 80/20 Rule & # 8217 ;.

Alguns de vocês podem estar familiarizados com a "Regra 80/20", alguns de vocês podem não estar. Para aqueles de vocês que nunca ouviram falar antes ou precisam de uma atualização, de acordo com a Wikipedia, “tem o nome do economista italiano Vilfredo Pareto, que observou em 1906 que 80% das terras na Itália eram de 20% das população; ele desenvolveu o princípio ao observar que 20% das vagens de ervilha em seu jardim continham 80% das ervilhas ”

A regra 80/20 é popular em estudos de negócios, vendas, economia e muitos outros campos. No entanto, hoje vamos discutir como a regra 80/20 se aplica à negociação e o impacto positivo significativo que a “mentalidade 80/20” pode ter no seu desempenho comercial.

Como a regra 80/20 se aplica à sua negociação.

Nota rápida: Estas são as minhas observações pessoais ao longo dos meus mais de 10 anos no mercado. A regra 80/20 não é uma ciência "exata", mas oferece uma maneira muito eficaz de entender vários aspectos da negociação e como eles se encaixam. Além disso, todas as proporções "80/20" discutidas abaixo devem ser consideradas taxas "aproximadas", o que significa que elas podem ser 75/25 ou 90/10, etc.

“Com os números, isso significa que 80% de seus resultados vêm de 20% de suas entradas. Como Pareto demonstrou com sua pesquisa, essa "regra" é verdadeira, em um sentido muito bruto, para uma proporção de 80/20, no entanto, em muitos casos, a proporção pode ser muito maior - 99/1 pode estar mais próxima da realidade.

Eu queria começar com a citação acima por Yaro Starak, porque na negociação, a regra 80/20 é mais parecida com 90/10 ou às vezes até 99/1, como ele diz.

Quantas vezes você já ouviu falar "90% dos comerciantes falham enquanto apenas cerca de 10% fazem dinheiro consistente"? Muitas vezes, estou disposto a apostar. Embora a proporção exata de operadores que ganham dinheiro em relação àqueles que perdem dinheiro seja obviamente quase impossível de identificar, provavelmente está em algum lugar entre 80/20 e 95/5. Alguma vez você já pensou em si mesmo “por que as transações aparentemente são tão difíceis que 80 ou 90% das pessoas falham com isso?” Estou disposto a apostar que você tem, e aqui está minha resposta para essa pergunta generalizada:

Negociação é a profissão definitiva de "menos é mais", mas também é extremamente difícil para a maioria das pessoas lidar com esse fato aceitando o seguinte:

80% da negociação deve ser simples e quase sem esforço, 20% é mais difícil 80% dos lucros vêm de 20% dos negócios 80% do tempo que o mercado não vale a pena negociar, 20% é 80% do tempo que você não deve estar em um comércio, 20% você pode ser 80% dos negócios deve estar no gráfico diário, 20% podem ser outros prazos 80% do sucesso comercial é um resultado direto da psicologia de negociação e gestão de dinheiro, 20% é de estratégia / sistema.

Vamos nos aprofundar em cada um dos pontos acima e ver como você pode começar a aplicá-los à sua negociação, e esperamos começar a aprimorá-los significativamente.

80% simples, 20% difícil.

Este é fácil. A maior parte do que fazemos como traders é sentar em frente aos nossos computadores e olhar para os preços subindo ou descendo ou para os lados. Isso não é "difícil" para os padrões de ninguém. Inferno, você pode colocar um menino de 5 anos na frente de um gráfico e perguntar-lhes qual direção eles acham que irá em seguida e eles provavelmente vão acertar mais frequentemente do que não. O ponto é este; determinar a direção do mercado e encontrar negócios não é difícil, as pessoas dificultam.

Eu ensino a ação do preço como você provavelmente sabe (honestamente, se você não sabe que agora você precisa dar uma olhada neste artigo agora: introdução de negociação de ação de preço), e não é simplesmente uma estranha coincidência que eu ensino essa forma particular de negociação Eu pessoalmente também negocio com a ação do preço ... porque é simples (e eficaz). A estratégia de negociação que você usa não precisa envolver algoritmos de computador complexos, contando "ondas" ou interpretando montes de indicadores. Na verdade, a maioria dos traders fica atolada em experimentar todos os métodos de negociação sob o sol até que eles desistam ou percebam que estão complicando demais o que deveria ser um processo muito simples.

A parte difícil da negociação é controlar-se por meio do não comércio excessivo, não arriscando demais por comércio, não voltando ao mercado em emoção depois de uma grande vitória ou perda, etc. Resumindo, controlando seu próprio comportamento e mentalidade, como bem como gerir adequadamente o seu dinheiro são as partes mais difíceis da negociação, e os comerciantes tendem a gastar menos tempo & amp; concentre-se nesses aspectos mais difíceis do comércio, provavelmente cerca de 20%, quando eles deveriam estar gastando cerca de 80% do seu tempo com eles.

80% dos lucros são provenientes de 20% dos negócios.

Se você seguiu o meu blog por um tempo, você sabe que eu sou forte proponente do “comércio de franco-atiradores” e esperando pacientemente por configurações de comércio de alta probabilidade, ao invés do estilo de negociação de alta frequência que tende a colocar tantos traders & # 8216 fora do negócio & # 8217 ;, por assim dizer.

É absolutamente verdade que a maioria dos meus lucros comerciais vem de uma pequena porcentagem dos meus negócios. Eu gosto de manter todos os meus comércios perdidos contidos abaixo de um certo valor de 1R dólar com o qual estou confortável, e se eu ver o que considero um sinal de ação de preço “óbvio” com muita confluência por trás disso, eu entrarei forte e um bom pedaço de mudança no comércio, se for a meu favor. Porque eu negocio com tanta paciência e precisão, as negociações vencedoras eu tenho tipicamente o dobro ou triplo do risco de 1R. Eu desisti de qualquer um dos meus perdedores. Dessa forma, mesmo que eu perca mais negociações do que ganho, ainda posso fazer um retorno muito bom no final do ano.

80% do tempo eu não estou negociando, 20% do tempo que eu "posso" ser.

Eu poderia negociar 4 vezes por mês, em média, simplesmente porque eu sou um comerciante muito exigente. Eu não gosto de arriscar dinheiro em uma configuração que não está "gritando" para mim ou o que eu gosto de dizer é "muito óbvio". A maioria dos traders gosta de negociar um estilo de negociação de alta frequência, e não é uma coincidência que algo em torno de 80 a 90% deles perca dinheiro. Eles estão perdendo dinheiro porque estão negociando demais e não sendo pacientes ou disciplinados o suficiente para esperar que sua estratégia realmente se junte e lhes dê um sinal de entrada de alta probabilidade.

Você vê a conexão entre o fato de que a maioria dos traders perdem dinheiro (cerca de 80%) e aproximadamente a mesma quantidade de tempo que o mercado realmente não vale a pena negociar? Os mercados giram muito, e na maior parte do tempo a ação do preço é simplesmente sem sentido. Como um operador de ação de preço, nosso trabalho é analisar a ação do preço e ter a disciplina de não negociar durante a ação do preço agitado (sem sentido) e esperar pelos 20% ou mais das condições do mercado que valem a negociação.

Este ponto é o mais importante em todo este artigo: recebo muitos e-mails de traders iniciantes e problemáticos e sei que a principal coisa que separa os profissionais dos amadores nesse negócio é a paciência e não o excesso de negociação. Os traders tendem a negar sua vantagem comercial negociando durante os 80% do tempo quando o mercado não vale a negociação. Em vez de esperar pelos 20% do tempo em que vale a pena negociar, eles simplesmente trocam de 80% a 100% do tempo com muito pouca discrição ou autocontrole, como um cara bêbado em um cassino. Não deixe que isso seja você, lembre-se da regra 80/20 ESPECIALMENTE no que se refere à negociação versus não à negociação. Se você acha que está negociando cerca de 80% do tempo, você precisa avaliar seus hábitos de negociação e torná-lo mais em linha com negociação apenas 20% do tempo e 80% do tempo deve ser gasto observando e mantendo suas mãos em seus bolsos (não negociando).

Negociações de 80% do gráfico diário, 20% de outros períodos de tempo.

O quadro de horários do gráfico diário é minha “arma de escolha” no que diz respeito aos quadros de tempo do gráfico. Eu diria que é bastante preciso que apenas 80% dos meus negócios sejam feitos no gráfico diário. Não entendo todos os motivos pelos quais o foco nos gráficos diários é muito melhor do que os prazos mais curtos, mas você pode clicar no link acima para saber mais.

No entanto, gostaria de salientar que há também uma conexão direta entre o fato de que a maioria dos traders é pego negociando gráficos com prazos mais baixos e a maioria deles perde dinheiro. Isso se encaixa bem com a regra 80/20 em que, provavelmente, apenas cerca de 20% dos traders realmente se concentram em gráficos de prazos mais altos, como o gráfico diário, e algo em torno de 20% a 10% dos traders realmente ganham dinheiro consistente. As pessoas tendem a ser atraídas para a ação “play by play” nas paradas mais baixas, quase como se estivessem hipnotizadas pelos números em movimento e cores piscantes… infelizmente, isso se transforma em um vício em negociação para muitos traders, que rapidamente destrói suas contas de negociação.

80% do sucesso comercial é psicologia e gestão de dinheiro, 20% é estratégia.

No artigo que escrevi que detalhava um estudo de caso de entrada aleatória e recompensa de risco, mostrei como é possível ganhar dinheiro simplesmente através do poder da administração do dinheiro e da recompensa de risco. Para ser claro, eu não estava e não estou dizendo que você pode fazer uma vida em tempo integral como um comerciante sem uma estratégia comercial eficaz. Eu estou simplesmente dizendo que o gerenciamento de dinheiro e o controle da sua mentalidade são muito mais importantes do que encontrar um sistema de negociação “perfeito, do Santo Graal” que simplesmente não existe.

Você deve concentrar-se em cerca de 80% dos seus esforços de negociação em gestão de dinheiro e controlar-se / ser disciplinado (psicologia), e cerca de 20% na análise dos gráficos e negociação. Se você fizer isso consistentemente, posso garantir que você verá uma mudança muito positiva em seus lucros comerciais, ou a falta deles.

Usar um método de negociação eficaz que também seja fácil de entender e implementar dará a você a clareza mental e o tempo para concentrar 80% em administração e disciplina de dinheiro, necessitando apenas de 20% de sua energia mental para analisar os mercados e encontrar negócios. Muitos comerciantes nunca chegam a esse ponto, porque ainda estão tentando descobrir como fazer sentido em seu sistema de negociação.

Para onde ir a partir daqui com a regra 80/20 ...

Se você olhar para o histórico da sua conta de negociação de 1 a 1 de janeiro até agora, pergunte a si mesmo quantos tráfegos você perdeu dinheiro em relação a ocorrências realmente válidas da sua estratégia de negociação versus negociações aleatórias do tipo gambling que você entrou sem emoção. ou impulso. Estou disposto a ser que a proporção de perdas comerciais emocionais para perdas que foram o resultado de um prejuízo estatístico normal, é de cerca de 80/20 ... surpresa, surpresa.

A implicação aqui é claramente que você pode eliminar cerca de 80% de suas perdas comerciais, evitando negociações emocionais ou impulsivas. O primeiro passo para negociar com uma mentalidade '80 / 20 'é dominar uma estratégia de negociação simples como as estratégias de ação de preço que eu ensino em meus cursos de negociação. Como eu disse anteriormente, se você fizer isso, ele lhe dará a base de que precisa para concentrar mais o seu tempo nos verdadeiros “criadores de dinheiro” no comércio, que são o gerenciamento do dinheiro e seu próprio estado mental. Assim, a regra 80/20 na negociação é melhor aplicada pela combinação de uma estratégia de negociação simples e um forte foco na gestão de dinheiro e psicologia, a sinergia dessa combinação é uma força muito potente para ganhar dinheiro no mercado.

Sobre o Nial Fuller.

O Guia Minimalista Para Negociação Forex & # 038; Vida.

Negociação Forex de baixa frequência e alta frequência.

Um simples truque mental que fará de você um melhor negociador quase instantaneamente.

6 Hábitos Vencedores Desconhecidos de Comerciantes de Sucesso.

52 Comentários Deixe um comentário.

Artigo realmente bom. Muito Obrigado.

Eu li muitos livros sobre negociação. Honestamente, isso passa pela minha cabeça & # 8230 ;.

Como sua estratégia de negociação e treinamento, seus artigos são muito simples e simples de seguir.

Obrigado novamente e o tempo todo o senhor Nial. God bless you.

Thax por compartilhar o Sr. Fuller. Excelente percepção de você. Sucesso para você.

obrigado senhor por estes grandes artigos & # 8230 ;. Você mudou completamente a minha maneira de olhar para o mercado .. agora eu lenta mas firmemente seguindo o seu sistema e vendo grande melhoria nos meus resultados de negociação & # 8230;.thank você mais uma vez & # 8230;.respeite por você sempre & # 8230; & # 8230; ..))

Absolutamente verdadeiro. Desde que prestei mais atenção nos gráficos 1D e 4H, consegui melhorar minha negociação.

Uau. Surpreendente. Eu gostaria de ter conhecido tudo isso antes de explodir minha conta. Muito obrigado.

Muito obrigado Nial. mantenha seu bom trabalho.

Como sempre, seus artigos são inspiradores e úteis. Obrigado.

Obrigado por seus artigos informativos aqui. Você certamente ampliará nosso horizonte em Fx Traing.

A lição é muito útil obrigado.

Muito bom artigo óbvio!

Ótimo trabalho que você está fazendo, Na verdade, é a virtude. Allah abençoe você & # 8230;

Been interested in forex and this article will certainly be of help. Obrigado!

Olhando para 100% dos seus negócios, você não tem que passar pelos 80% para chegar aos 20%, não importa quantos ou poucos negócios você faça?

Bom dia, senhor Fuller. Mantenha a informação do ace! Estou prestes a entrar no mercado nigeriano. Eu também quero entrar no mercado de FX, mas eu não posso pegar o jeito da plataforma de demonstração que você nos dirigiu. I read Francesca Taylor’s Mastering Derivatives Markets and apparently algorithms are the big thing in FX trading. Dirija-me de acordo para construir um portfólio saudável que inclua FX em uma plataforma reconhecida. Eu estarei olhando para comprar seu curso de ação de preço assim que eu configurar no mercado de FX.

Nial senhor, analisei meus negócios desde 01 de janeiro. 80% dos negócios foram impulsos / comércios emocionais e 20% dos comércios combinaram com minha borda. I am unknowing doing these mistakes.

Ótimo artigo como eu tenho lido The 80/20 Principle por Edward Koch. Enquanto eu lia, pensei em como poderia aplicá-lo à minha negociação e depois encontrei este post. Coisas boas.

oi prego, yous artigos realmente são úteis para o meu comércio, obrigado.

Obrigado por explicar tudo isso.

Eu realmente tenho muitas coisas claras, lendo este artigo.

Nice article Nial, muito útil para mim.

Um dos grandes artigos.

Dear Nial sir, For the past one year I am sticking with your webside and learned lot of things. Uma das minhas rotinas diárias é "ler sua lição um por dia" # 8221 ;. Agora, estou monitorando de perto meus hábitos. Obrigado mais uma vez pelo excelente artigo.

Muito bom artigo Nial! Você tem uma visão muito boa. Eu estou inspirado para voltar a negociar novamente.

Nial Mate, você sempre me surpreende com o artigo que você escreve. Como você encontra tempo para escrever artigos tão bons? Estou feliz por fazer parte da sua comunidade.

seu companheiro em Vancouver, Canadá.

Mais uma vez, um ótimo artigo para desenvolver hábitos comerciais sólidos ... Muito obrigado..80% do que você escreve é perfeito e 20% são excepcionais & # 8230;

Thanks Nial. Post maravilhoso.

Artigo maravilhoso. Muito obrigado!

Nosso amigo, o Sr. Nial Fuller, não está apenas lendo os aspectos muito próximos das RODAS DE MERCADO, mas também está lendo os aspectos muito próximos das RODAS MENTALMENTE COMERCIAIS.

O autocontrole é a chave para o sucesso.

Eu não pude ajudar, mas digo tudo verdade.

Que Deus Todo-Poderoso continue abençoando você por ser uma bênção para minha vida e minha carreira comercial.

Apenas lendo seus boletins de notícias me girou em torno de negociação.

Obrigado Nial, uma lição brilhante como sempre.

Outro artigo brilhante e um bom conselho dentro dele. Artigo excelente e encorajador. Troque menos, observe mais e com paciência você pode melhorar sua negociação.

Uma vez agian Great Artical.

Eu gosto muito deste artigo, me inspire muito. Thanks Nial.

Isto é como o & # 8220; Geeta & # 8221; O maior livro hindu & # 8230; & # 8230;

Eu passei apenas 330.00 $ no seu curso. Depois de ler isto, percebo que gastei meu dinheiro com sabedoria. Não só você tem suas coisas juntas quando você fala sobre forex, você está no topo do seu jogo quando se trata de vida.

Eu vou estar seguindo você por algum tempo para vir. Estou feliz por ter encontrado seus presentes.

Thanks Nial. Eu quase sempre & # 8221; overtrade & # 8221;. Meu demo acct é um pouco abaixo dos US $ 5000 que eu comecei. Eu sempre pareço entrar quando parece que o & # 8221; ser uma possibilidade & # 8221; de um comércio. Eu sou um viciado em negociação. Eu constantemente preciso ouvir o & # 8221; truth & # 8221; que sou indisciplinado e não sou "# 8221; negociação de franco-atiradores & # 8221; e precisa voltar aos trilhos, como agora! Mesmo que eu ainda esteja correndo atrás de negócios, não tão bons, eu tenho me saído um pouco melhor com o & # 8221; comércio de sniper & # 8221; graças a seus artigos constantes, e um dia, eu tenho certeza, ele vai afundar e eu estarei negociando um sucesso ao vivo com sucesso. Isso tenho a certeza. Eu amo negociar. Have been doing it for 13 yrs now, [I’m ashamed to say], but, I have learned so much and since I found you my knowledge of successful trading has increased tremendously and been reinforced and I am again excited about the possibility of making money , if I get disciplined. Você é uma inspiração Nial.

Thanks Nial. A lição de hoje reforça meus 80% de estar no controle do que faço para analisar e administrar meu dinheiro com paciência e disciplina. Eu encontrei horas extras que eu realmente negociei menos, mas minha rotina é diária. 20% é quando negocio uma estratégia de ação de preço óbvia, conforme aprendida através do seu curso, com o gráfico diário sendo fundamental para o meu processo. Obrigado pela sua inspiração e apoio contínuos.

Artigo maravilhoso, senhor.

Eu nunca tinha ouvido falar desta regra 80/20, mas certamente irá aceitar e apreciar a lição de hoje.

Em palavras simples, a qualidade deve ser melhor que a quantidade.

Artigo muito bom! Eu pedi o livro. Na verdade, ouviram falar do princípio, mas nunca chegaram a estudar em profundidade. Eu vou consertar isso imediatamente!

Tenha um bom fim de semana!

Thanx mais uma vez. a regra 80/20 é maravilhosa.

Outro artigo brilhante e um bom conselho dentro dele. O princípio 80/20 pode ser aplicado à maioria das áreas da vida, tanto comerciais quanto comerciais e pessoais.

& # 8220; Você deve concentrar-se em cerca de 80% dos seus esforços de negociação em gestão de dinheiro e controlar-se / ser disciplinado (psicologia) e cerca de 20% na análise real dos gráficos e da negociação. Se você fizer isso consistentemente, posso garantir que você verá uma mudança muito positiva em seus lucros comerciais, ou a falta deles.

ESTE REALMENTE FOI O MEU PRINCÍPIO DE SALVAMENTO NA NEGOCIAÇÃO DE FOREX, MINHA NEGOCIAÇÃO É AGORA MAIS MELHOR DO QUE ANTES.

Obrigado Nial! Concordo plenamente com você.

Artigo excelente e encorajador. Troque menos, observe mais, paciência.

Suas postagens no blog são nada menos que Awesome! Obrigado por reservar um tempo para colocar este post. Tenho certeza de que é preciso muito tempo para pensar e apresentar conteúdo de qualidade em um post de blog.

Obrigado Nial por esses lembretes. When I found a trading strategy that works, I make money, but only for a time. Negocio usando os prazos mais baixos, ganho algum dinheiro e perco muito mais, por isso tenho de voltar ao período de tempo diário. Eu percebo que preciso receber seus ensinamentos novamente e segui-los religiosamente. Now I’m a staunch believer of your doctrines. Obrigado. I know my trading, and my life, will never be the same again. Que Deus te abençoe mais.

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Curso de negociação Forex de ação de preço da Nial Fuller. Aprenda estratégias avançadas de ação de preço & amp; Sinais de entrada de comércio de alta probabilidade que funcionam.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Como a regra 80/20 se aplica à negociação Forex.

Como a regra 80/20 se aplica à sua negociação.

Eu queria começar com a citação acima por Yaro Starak, porque na negociação, a regra 80/20 é mais parecida com 90/10 ou às vezes até 99/1, como ele diz.

Negociação é a profissão definitiva de "menos é mais", mas também é extremamente difícil para a maioria das pessoas lidar com esse fato aceitando o seguinte:

Vamos nos aprofundar em cada um dos pontos acima e ver como você pode começar a aplicá-los à sua negociação, e esperamos começar a aprimorá-los significativamente.

80% simples, 20% difícil.

80% dos lucros são provenientes de 20% dos negócios.

80% do tempo eu não estou negociando, 20% do tempo que eu "posso" ser.

Negociações de 80% do gráfico diário, 20% de outros períodos de tempo.

80% do sucesso comercial é psicologia e gestão de dinheiro, 20% é estratégia.

Para onde ir a partir daqui com a regra 80/20 ...

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суббота, 19 мая 2018 г.

Estratégia forex 80-20

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